Desde la muerte del V Marqués de Monsalud (1910), su palacio en Almendralejo (hoy sede del Ayuntamiento) nunca fue habitado por sus dueños, y la importante colección arqueológica del Marqués  quedó desprotegida. Entre 1910 y 1930, fecha en que el palacio fue vendido, numerosos objetos de la colección desaparecieron. Con la venta del palacio, la colección fue vendida por lotes; algunos de los lotes fueron a manos particulares, con desigual suerte, mientras que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se hizo con el lote mayor (143 piezas).

La actual Colección Monsalud consta de 80 piezas de época romana, visigoda, árabe y medieval.
Se puede contemplar además una reproducción del Disco de Teodosio, cuyo original se encuentra en la Real Academia de la Historia.

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